ПОПУЛЯРНОЕ:

Форекс и технический ан...

Форекс и технический анализ

Преимущества технического анализа Изо всех финансовых инструментов, рынок форекс наилучшим образом подходит для для технического ан...

Фундаментальные факторы...

Фундаментальные факторы Форекс

Не забываем о фундаментальных факторах Успешные форекс-трейдеры, подобно своим товарным и стоковым коллегам, не должны забывать о ф...

О рынке Форекс...

О рынке Форекс

Международный валютный рынок Международный валютный рынок имеет глубокие многовековые корни. Он берет свое начало еще тысячи лет до нашей...

Стратегия по MACD на 4-часовках для форекса

Стратегия по MACD на 4-часовках для форекса

Стратегия по MACD на 4-часовках для форекса

Торговый инструмент: различные

Временной диапазон: H4

Используемые индикаторы: MACD, EMA

Обьем сделки: -

Алгоритм тактики:

Добро пожаловать в 4-часовую стратегию MACD для форекса. Эта стратегия столь же проста, сколь и успешна. Я работал на фондовом рынке в течение почти десяти лет, а последние два года - еще и на рынке форекс Мне очень рано довелось узнать, что торговать на форексе - занятие не для слабаков. Нужно иметь проверенную и четко определенную стратегию торговли, а так же хорошую дисциплину, чтобы следовать своей стратегии и действовать строго по намеченному плану. Нужно быть точным и скрупулезным.

Поэтому я почти два года торговал на бумаге и читал все, до чего мог дотянуться. Я покупал книги и проходил курсы. Я посещал 5-дневный семинар в сети. Все это мне совершенно не помогло, поскольку не соответствовало моему стилю и я не мог себе представить, как скомбинировать все эти различные стратегии. Более двух лет я наблюдал графики с различными индикаторами, скользящими средними и т.д. Я начал ощущать движения рынка, особенно EURUSD вокруг некоторых скользящих средних.

Только в конце прошлого года я обнаружил сетап по MACD, который дает легко считываемые сигналы на масштабе 4 часов. Мне нравится работать именно с 4-часовками, поскольку не требуется быть приклеенным к экрану полный рабочий день.

Если Вы посмотрите на Рис. 1 ниже, то увидите, что в течение 5 недель было получено 14 сигналов. Все эти сигналы оказались весьма неплохими.

Рисунок 1

Красными вертикальными линиями отмечены продажи, зелеными - покупки.

Однако, некоторые сигналы не дают положительных результатов. Мне пришлось применить систему фильтров, чтобы отбрать лучшие. Я нашел, что MACD, двигаясь определенным образом, дает 95%-ю точность. Позже я покажу Вам, как выглядят сделки высокой вероятности.

Рисунок 2

Врезка на Рис. 2 показывает, что вход делается после закрытия 4-часового бара, в момент открытия следующего.

На Рис. 3 показаны другие 19 сделок, последняя из которых еще не закончена, так что из общего количества 18 сделок 5 были убыточны, а 13 - прибыльны.

Рисунок 3

Поскольку это 4-часовая стратегия, значит, придется иногда ставить будильник на раннее утро, чтобы поймать вход. Хорошо бы знать после закрытия 4-часового бара, сможет ли следующий бар дать сигнал по MACD.

Внимательно рассмотрите Рисунки 1 и 3.

Дисклеймер:

Поскольку торговля на рынке форекс очень рискованна, применение понятий и методов, описанных в этом документе, осуществляется по Вашему желанию и на собственный страх и риск. Автор не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате использования методов, описанных в этом документе, ведь ни управление капиталом, ни уровни стоп-лосс здесь не обсуждаются, поскольку они меняются у разных трейдеров согласно их капиталу и риску.

Все вышесказанное нужно для правильного понимания графиков. Давайте перейдем собственно к сетапам.

Средние:

Прежде всего обратимся к используемым средним.

1. 365-периодная экспоненциальная средняя (365EMA)

2. 200-периодная простая средняя (200SMA)

3. 89-периодная простая средняя (89SMA)

4. 21-периодная экспоненциальная средняя (21EMA)

5. 8-периодная экспоненциальная средняя (8EMA)

MACD:

Параметры MACD

1. Быстрая EMA 5

2. Медленная EMA 13

3. Сигнальная линия 1

Горизонтальные линии:

На график MACD наносятся по три набора горизонталей выше и ниже нулевой линии

1. Уровень +0.0015

2. Уровень +0.0030

3. Уровень +0.0045

4. Уровень –0.0015

5. Уровень –0.0030

6. Уровень –0.0045

Цвета и стили подбирайте сами.

Ваш график должен выглядеть примерно так:

Линия MACD при движении рисует определенные паттерны, которые, если их распознать, могут принести очень прибыльные сделки. Давайте сначала я покажу Вам самые важные. Входы осуществляются не на каждом сигнале, а только на тех, который дают сделки высокой вероятности успеха, фильтруемые паттернами MACD.

Эти паттерны появляются регулярно, особенно А и D, когда MACD движется за пределами уровня 0.0045 и показывает коррекцию и/или разворот тренда. B и C - паттерны продолжения тренда в существующем направлении. Красные кружки указывают сигнал входа, а сам вход осуществляется на открытии следующего бара.

Определение головы с плечами.

Двойная вершина и двойное дно не нуждаются ни в каких пояснениях.

Когда MACD снижается к нулевой линии и сразу над ней разворачивается обратно, это говорит о продолжении тренда и обычно приводит к сильному движению.

Круглая вершина и дно - верное дело. Только будьте осторожны, когда закругление происходит в пределах первой зоны - от 0.0000 до 0.0015 выше или ниже ноля. Мне нравится, когда закругление занимает не менее 5 баров.

Пояснения на графиках:

Higher Low - более высокий минимум

Lower High - более низкий максимум

Double bottom - двойное дно

Double top - двойная вершина

Round bottom - круглое дно

Round top - круглая вершина

Head Shoulders - голова и плечи

Trend continue - тренд продолжается

Moved through zero and turn back - прошло ноль и вернулось обратно

Turn around zero - разворот около ноля

Это был трудный месяц (январь 2007), но уже сделано 190 пипсов и впереди намечается большое движение, поскольку цена в течение почти 8 дней колеблется в пределах диапазона. Посмотрим, как будет.

До сих пор я старался показать Вам сигнал MACD так, чтобы Вы смогли его опознать. Легко увидеть паттерн после того, как он сформировался. Требуется небольшая практика, чтобы опознать его, пока он еще формируется. Рассмотрим несколько.

Давайте посмотрим на график выше. Обратите внимание, как цена слушается уровней поддержки и сопротивления. Скажем, мы вступили в сделку от отметки Вход. Наша первая цель прибыли будет около быстрых средних (8EMA и 21EMA). Вторая цель прибыли будет около медленных средних (89SMA and365EMA). Третья цель прибыли будет на уровне цены 1.2100 и т.д и т.д и т.д. Вот так Вы заранее планируете сделку, размечая, где брать частичную прибыль, пока сделка не закроется. Поблизости должны быть средние или значимый уровень цены, а уровни ниже вашего входа должны играть роль стоп-лосса.

Снова я настаиваю, чтобы Вы изучили поведение цены около скользящих средних. Когда цена движется выше 89SMA, тренд обычно восходящий и наоборот. После того, как цена пересекает 89SMA, она будет стараться отойти до 21EMA прежде, чем продолжить движение, если это изменение направления тренда, иначе она постарается снова протестировать 89SMA и будет колебаться около 89SMA, пока не найдет направление, но затем все же откатится до 21EMA прежде, чем пойти по новому пути.

Вот реальая сделка, которую я комментировал для кого - то, объясняя, как я торгую. Ниже приводятся реальные е-мейлы, которые я посылал. 25 января 2007 21:00 (GMT+2)

Привет

Я открылся с 30 пипсами стоп-лосса в надежде, что смогу добавиться по Gbp на этой неделе.

Успехов

MACD вернулась к нулевой линии, а затем закрылась ниже, что указывает на движение вниз.

“Вошел по 1.2955 и поставил стоп-лосс на безубыточности по 1.2955, когда цена достигла 1.2935. Я боюсь ложного прорыва ниже поддержки, но теперь цена уже может разворачиваться, поскольку я ничего не теряю.”

“Взял 50%-ю прибыль на 1.2920 и поставил для второй половины стоп-лосс на 1.2935”

“Привет

Удивительно, как отработала поддержка по Фибоначчи. Я хотел провести эту сделку вместе с Вами, чтобы Вы могли видеть, как я действую. Мне только казалось, что цена не сразу дойдет до 1.2900, поэтому я применил Фибоначчи, так как не было другого индикатора между ценой входа и 1.2900. Стоит прислушиваться также и к внутреннему голосу. Меня выбило на второй половине по стопу на 1.2935, так что общая прибыль составила 35 пипсов на одни 50 % и 20 пипсов на другие 50 % с общей прибылью 27.5 пипсов на лот.

Не плохо за час работы.”

Эта сделка, однако, была несколько рискованной, поскольку это была сделка прорыва после десяти дней консолидации, тестирования линии тренда и новых разворотов вверх. Каждый должен оценивать риск не только в пипсах, но и в вероятности срабатывания графического паттерна. После прорыва цена очень часто возвращается, чтобы протестировать уровень прорыва, а затем этот уровень становится или поддержкой, или сопротивлением. В данном случае этот уровень стал сопротивлением для Eur.

Стоп-лосс должен размещаться до прорыва, иначе убыток иногда может быть уже очень большим, когда MACD даст сигнал входа.

Вот как я обычно поступаю, когда MACD показывает сигнал, но стоп оказывается больше, чем я могу себе позволить относительно моего капитала. Я вхожу в сделку в три этапа с постановкой стопа на одном уровне.

Текст зеленым на графике:

Вход в три этапа уменьшает риск, если сделка пойдет вниз, поскольку мы рискуем не всей суммой от точки входа №1. Цена очень часто откатывается до уровня Фибоначчи 38% или 50% от предыдущего бара, поэтому я использую уровни входа 30% и 45%, чтобы все таки открыться. Когда же сделка идет в нужную сторону, уровень безубыточности также оказывается ниже, чем если бы мы всей суммой открывались от точки входа №1.

Если стоп оказывается слишком велик, это хороший метод, чтобы его уменьшить.

Январь 2006

Февраль 2006

Март 2006

Апрель 2006

Я перестал считать пипсы с апреля 2006 года, поскольку целиком убедился в успешности этого метода. Я провел выборочную проверку на данных прошлых лет и результаты оказались поразительными. За месяц в среднем получается более 300 пипсов, а я ведь торгую только по сигналам в определенные часы - 17:00, 21:00 и 01:00 (GMT +2). Это дает около 8-10 сделок в месяц.

Если же Вы будете использовать прибыльные паттерны MACD каждый раз, когда они появляются, то сделаете еще больше денег.

Я не касался здесь использования линий тренда, но, если Вы их добавите, это определенно поможет Вам в определении уровней выхода. Уровень входа определяется по MACD, но выходы или уровни взятия прибыли определяются уровнями сопротивления и поддержки. Я использую скользящие средние и уровни Фибоначчи, а также линии тренда и уровни цен. Я обычно беру дневной график и провожу соответствующие линии тренда, а затем перехожу на 4-часовой график. Затем я наношу различные уровни цен, типа 1.2900, 1.3000, 1.3100 и т.д. Удивительно наблюдать, как цена находит на этих уровнях поддержку и/или сопротивление.

Для планирования сделки существует множество способов, но вот, как действую я.

A. Точка входа определяется по MACD. Здесь нет никаких сложностей. Когда MACD удовлетворяют правилам, описанным в Стратегия по MACD на 4-часовках для форекса, открываемся.

B. Наша первая область частичного взятия прибыли. У нас есть три барьера, а именно: 8EMA, 21EMA и уровень цены 1.2200, которые нужно преодолеть. Где Вы поставите уровни тейк-профита - зависит от Вас. Порядок важности - сначала уровни цены, затем 21EMA и 8EMA.

C. Затем у нас следуют 89SMA и уровень цены 1.2100. Оба они очень важны, но 89SMA обычно останавливает или разворачивает цену. На этой стадии я закрою все, кроме 20 % своей позиции, если цене еще есть, куда идти.

D. Сразу выше точки D мы имеем линию тренда, к которой мы должны подойти с полностью закрытой позицией. Цена может пойти и до 200SMA, и до синей зоны, но только тогда следует, сидя перед компьютером, контролировать сделку, если у цены будет шанс уйти ниже линии тренда.

Вот так я и работаю. Это легко видеть задним числом, но Вы должны планировать вашу сделку заранее. Вход - не вопрос, поэтому можно больше сосредоточиться на управлении сделкой.

Берем частичную прибыль на B, еще на C и затем закрываемся на D. Цена проигнорировало 89SMA и пошла прямо вниз к линии тренда. Когда линия тренда была достигнута, MACD показал сделку наверх с 89SMA в качестве первого барьера, и так далее, и так далее, и так далее.

Надеюсь, этот документ поможет Вам на пути к финансовой независимости.

© Phillip Nel

© Перевод www.kroufor.ru

Важное

3-шаговый паттерн

3-шаговый паттерн

3-шаговый паттерн Торговый инструмент: акции Временной диапазон: - Используемые индикаторы: - Обьем сделки: - Алгоритм тактики: Статья представляет ...

Практические методы Фибоначчи для торговли на форексе

Практические методы Фибоначчи для торговли на форексе...

Практические методы Фибоначчи для торговли на форексе Торговый инструмент: - Временной диапазон: - Используемые индикаторы: уровни Фибоначчи Обьем с...

Использование паттерна Дракон

Использование паттерна Дракон...

Использование патерна "Дракон" Торговый инструмент: - Временной диапазон: - Используемые индикаторы: - Обьем сделки: - Алгоритм тактики: ...

Система OzFx с целью прибыли 100-800+ пипсов

Система OzFx с целью прибыли 100-800+ пипсов...

Система OzFx с целью прибыли 100-800+ пипсов Торговый инструмент: EUR/JPY Временной диапазон: Daily Используемые индикаторы: Bill Willam’s Accelerator O...

Торговый паттерн Галстук-бабочка

Торговый паттерн Галстук-бабочка...

Торговый паттерн Галстук-бабочка Торговый инструмент: акции, валютные инструменты Временной диапазон: - Используемые индикаторы: MA(10),...

Торговая система Daniella

Торговая система Daniella

Торговая система Daniella Торговый инструмент: различные Временной диапазон: - Используемые индикаторы: ATR (2) Обьем сделки: - ...

Свежие материалы

Обманы рынка

Обманы рынка

Обманы рынка Как долго смогло бы продержаться в бизнесе казино, если бы большинство его посетителей не проигрывало, а выигрывало? То же самое и на рынке. ...

Волатильность рынка FOREX

Волатильность рынка FOREX

Волатильность рынка FOREX Василий Якимкин

Почему большинству людей так трудно делать деньги на рынках

Почему большинству людей так трудно делать деньги на рынках

Почему большинству людей так трудно делать деньги на рынках Van K. Tharp, Ph.D.

Циклический календарь

Циклический календарь

Циклический календарь Christopher Carolan

Движение цен: случайность или закономерность?

Движение цен: случайность или закономерность?

Движение цен: случайность или закономерность? Владимир Келасев

Стоит прочитать

 4-xчасовая MACD FOREX стратегия

4-xчасовая MACD FOREX стратегия

4-xчасовая MACD FOREX стратегия Торговый инструмент: - Временной диапазон: H4 Используемые индикаторы: MACD, EMA, SMA Обьем сделки: - Алгоритм такти...

 Волны Вольфа

Волны Вольфа

Волны Вольфа Торговый инструмент: различные Временной диапазон: различные Используемые индикаторы: паттерн Обьем сделки: - Алгоритм тактики: Эта сп...

1-2-3 торговля на Форекс

1-2-3 торговля на Форекс

1-2-3 торговля на Форекс Торговый инструмент: - Временной диапазон: - Используемые индикаторы: MACD Обьем сделки: - Алгоритм тактики: Имея более 18 ле...

10 привычек быстрее всего приводящие к бедности

10 привычек быстрее всего приводящие к бедности

10 привычек быстрее всего приводящие к бедности 1. Чувство сожаления по отношению к себе. ...

2В паттерны

2В паттерны

2В паттерны Торговый инструмент: различные Временной диапазон: различные Используемые индикаторы: паттерн Обьем сделки: - Алгоритм тактики: В книге...


© 2012 Forex на UNFX: обучение, торговые сигналы, доверительное управление