ПОПУЛЯРНОЕ:

Форекс и технический ан...

Форекс и технический анализ

Преимущества технического анализа Изо всех финансовых инструментов, рынок форекс наилучшим образом подходит для для технического ан...

Фундаментальные факторы...

Фундаментальные факторы Форекс

Не забываем о фундаментальных факторах Успешные форекс-трейдеры, подобно своим товарным и стоковым коллегам, не должны забывать о ф...

О рынке Форекс...

О рынке Форекс

Международный валютный рынок Международный валютный рынок имеет глубокие многовековые корни. Он берет свое начало еще тысячи лет до нашей...

DMI - знаки на пути к прибыли

DMI - знаки на пути к прибыли 

DMI - знаки на пути к прибыли

Торговый инструмент: -

Временной диапазон: -

Используемые индикаторы: DMI

Обьем сделки: -

Алгоритм тактики:

Главная цель трейдера тренда - открыть сделку в направлении тренда. Получение сигналов направления от одной только цены может оказаться затруднительным и часто вводит в заблуждение, потому что цена обычно колеблется в разных направлениях, а кроме того, еще и меняет характер этих колебаний в зависимости от волатильности.

Индикатор направленного движения (также известный, как индекс направленного движения - DMI) является прекрасным инструментом для оценки направления и силы цены. Этот индикатор был создан в 1978 году J. Welles Wilder, тем самым, кто также разработал популярный индекс относительной силы. DMI говорит Вам, когда становиться длинным или коротким. Он особенно полезен для трендовых торговых стратегий, поскольку дифференцирует сильные и слабые тренды, разрешая трейдеру входить только в самые сильные тренды. DMI работает на всех периодах времени и может применяться на любом финансовом инструменте (акции, взаимные фонды, фьючерсы, предметы потребления и валюты). В данной статье мы подробно разберем индикатор DMI и покажем, какую информацию он может Вам раскрыть, чтобы помочь получить больше прибыли.

Характеристики DMI

DMI - скользящая средняя расширения диапазона за данный период (по умолчанию 14). Положительный индикатор (+DMI) направленного движения измеряет, насколько настойчиво цена перемещается вверх; отрицательный индикатор направленного движения (-DMI) измеряет, насколько упорно цена понижается. Эти две линии отражают соответствующую силу быков против медведей. Каждый DMI представлен отдельной линией (Рисунок 1). Во-первых, посмотрите, какая из двух линий DMI находится выше. Некоторые краткосрочные трейдеры называют ее доминирующим DMI. Доминирующий DMI более силен и с большей вероятностью предсказывает направление цены. Чтобы изменилось соотношение покупателей и продавцов, линии должны пересечься.

Пересечение происходит, когда нижний DMI пересекается доминирующий DMI снизу вверх. Пересечения могут походить на очевидный сигнал к открытию в длинную/короткую позицию, но многие краткосрочные трейдеры предпочитают подождать подтверждения со стороны других индикаторов, чтобы увеличить шансы на прибыльную сделку. Пересечения линий DMI часто ненадежны, потому что зачастую дают ложные сигналы при низкой волатильности, но очень неплохи, когда изменчивость высока. Рассматривайте пересечения, как первый признак потенциального изменения направления.

 

Рисунок 1: Линии +DMI и-DMI показываются раздельно. Видны несколько ложных пересечений (Точка 1) и одно пересечение в Точке 2, которое приводит к восходящему тренду с доминирующим +DMI. Обратите внимание: расчеты DMI достаточно сложны и рассматриваются в другом месте. Кроме того, линии DMI обычно проводятся в одном окне с индикатором ADX, который здесь не показан.

DMI используется, чтобы подтвердить действие цены (см. Рисунок 2). Линия +DMI в целом движется синхронно с ценой, значит, +DMI повышается, когда растет цена и снижается, когда цена падает. Важно отметить, что -DMI ведет себя противоположным образом и перемещается в противоположном цене направлении. -DMI повышается, когда цена падает, и снижается, когда цена растет. К этому надо привыкнуть. Только помните, что сила цены, движущейся вверх или вниз, всегда отмечается пиком на соответствующей линии DMI.

Читать сигналы направления легко. Когда +DMI является доминирующим и растет, цена направлена вверх. Когда доминирует и повышается -DMI, цена снижается. Однако, нужно рассматривать также и силу цены. Сила DMI колеблется от минимума 0 до максимума 100. Чем выше значение DMI, тем сильнее ценовое колебание. Значения DMI выше 25 означают сильную направленность цены. Значения DMI ниже 25 сигнализируют о слабой направленности цены, ее неопределенности.

 

Рисунок 2: В Точке 1 DMI слаб, а цена изменчива. За уверенным ростом -DMI выше 25 в Точке 2 следует нисходящий тренд. Отметьте, как синхронно с ценой движется +DMI в Точке 3, а -DMI перемещается противоположно цене в Точке 4.

Импульс DMI

Прекрасное качество DMI - способность видеть одновременно давление покупателей и продавцов, что позволяет определить доминирующую силу до того, как войти в сделку. Сила колебания вверх (быки) отражена пиком +DMI, а сила колебания вниз (медведи) отображается пиками -DMI. Относительная сила пиков DMI говорит нам об импульсе цены и обеспечивает своевременные сигналы для принятия торговых решений. Когда покупатели будут более сильными, чем продавцы, пики +DMI будут выше 25, а пики-DMI - ниже 25. Такое отмечается в сильном восходящем тренде. Но когда продавцы более сильны, чем покупатели, пики -DMI будут выше 25, а пики +DMI - ниже 25. В таком случае тренд пойдет вниз.

Способность цены к тренду зависит от длительной силы доминирующего DMI. Сильный восходящий тренд отображается чередой растущих пиков +DMI, которые остаются выше линии -DMI в течение длительного времени (Рисунок 3). Обратное верно для сильных нисходящих трендов. Когда обе линии DMI располагаются ниже 25 и движутся вбок, никакой доминирующей силы не существует и трендовые сделки неуместны. Однако, именно лучшие тренды начинаются после длительных периодов, когда линии DMI колебались вверх-вниз под уровнем 25. Хороший сетап сделки с малым риском возникает после того, как DMI поднимается выше уровня 25, а цена в это время пробивает поддержку/сопротивление.

 

Рисунок 3: +DMI поднимается выше 25 в Точке 1 и остается выше -DMI, поскольку развивается восходящий тренд. Отметьте отсутствие каких-либо пересечений с -DMI во время восходящего тренда. Здесь покупатели сильны (+DMI 25), а продавцы слабы (-DMI 25).

Подтверждение DMI

DMI создают опорные точки, меняя направление, когда меняется направление цены. Важное понимать, что разворотные точки DMI должны коррелировать с структурными разворотами цены. Когда цена сделает значимый максимум, +DMI также развернется на максимуме. Когда цена сделает опорный минимум, вершину покажет -DMI (помните, что -DMI движется противоложно цене).

Корреляция между экстремумами DMI и цены важна для распознавания ценового импульса. Множество краткосрочных трейдеров следят за тем, движутся ли цена и индикатор в одном направлении или же они расходятся. Один из методов подтверждения восходящего тренда актива состоит в том, чтобы найти сценарии, когда и цена делает новый значимый максимум, и +DMI показывает новый максимум. Наоборот, новый минимум цены в комбинации с новым максимумом -DMI станет подтверждением нисходящего тренда. Это сигнал к открытию сделки в направлении тренда или прорыва тренда

Дивергенция, с другой стороны, это ситуация, когда DMI и цена расходятся или не подтверждают друг друга. Например, когда цена делает новый максимум, а у +DMI соответствующий максимум более низкий. Дивергенция, как правило, является предупреждением усилить контроль риска, потому что она сигнализирует об изменении силы колебания и обычно предшествует откату или развороту.

 

Рисунок 4: Вот пример того, как цена и индикатор единодушны (Точка 1), когда цена делает новый максимум и +DMI показывает новую вершину, сигнализируя о входе в длинную позицию. Есть здесь также и пример дивергенции (Точка 2), где цена делает новый максимум, а вершина +DMI оказывается ниже предыдущей; результат - откат тренда в Точке 3.

Сужения и расширения DMI

Линии DMI - хороший показатель волатильности цены. Цена проходит повторяющиеся циклы изменчивости, в которых тренд то переходит в период консолидации, то консолидация переходит в период тренда. Когда цена входит в консолидацию, волатильность уменьшается. Давление покупателей (спрос) и продавцов (предложение) относительно равны, таким образом, покупатели и продавцы договариваются о стоимости актива. После того, как цена прошла узкий диапазон, она расширяется и тогда покупатели и продавцы больше не договариваются о цене. Спрос и предложение перестают быть сбалансированными и консолидация меняется на тренд, когда цена пробивается ниже поддержки в нисходящий тренд или выше сопротивления в восходящий тренд. Волатильность увеличивается, а цена ищет новый согласованный уровень.

Циклы волатильности можно идентифицировать, сравнивая наклоны линий DMI, которые движутся в противоположных направлениях всякий раз, когда происходит расширение или сужение диапазона (Рисунок 4). Многие краткосрочные трейдеры будут искать периоды, когда линии DMI расходятся друг от друга, что символизирует увеличение волатильности. Чем дальше эти линии, тем сильнее изменчивость. Сужения происходят, когда линии движутся навстречу друг другу, что означает уменьшение волатильности. Такие сужения предшествуют откатам, консолидациям или разворотам.

 

Рисунок 5: Первое расширение в Точке 1 является частью нисходящего тренда. Следующее сужение в Точке 2 приводит к развороту, который начинается с другого расширения в Точке 3. Следующее сужение в Точке 4 приводит к консолидации цены.

Быки, медведи и тренд

Анализ пиков DMI точно соответствует принципам тренда. Прежде чем использовать какой-либо индикатор, всегда посмотрите на цену. Цена растет, когда есть более высокие максимумы и более высокие минимумы. Когда более высокие максимумы цены сопровождаются более высокими максимумами +DMI, тренд существует, а быки становятся все более сильными. Более низкие максимумы и более низкие минимумы указывают на нисходящий тренд. Когда пики -DMI демонстрируют все более высокие максимумы, ситуацию контролируют медведи и давление продавцов усиливается.

В любом тренде сверяйтесь с DMI по поводу конвергенции/дивергенции импульса; это вселяет в трейдера уверенность, что он остается с трендом, когда цена и DMI согласованы, но заставляет усилить контроль за риском, когда они идут порознь. Лучшие торговые решения принимаются на объективных сигналах, а не на эмоциях.

Позвольте цене и DMI сказать Вам, открыться в длинную, пойти в короткую или постоять в стороне. Вы можете использовать DMI, чтобы измерить силу ценового движения и увидеть периоды высокой и низкой волатильности. DMI содержит в себе богатую информацию, которая может подсказать правильную прибыльню стратегию, являетесь ли Вы быком или медведем.

Candy Schaap

© Investopedia ULC

© www.kroufr.ru

 

 

Важное

3-шаговый паттерн

3-шаговый паттерн

3-шаговый паттерн Торговый инструмент: акции Временной диапазон: - Используемые индикаторы: - Обьем сделки: - Алгоритм тактики: Статья представляет ...

Практические методы Фибоначчи для торговли на форексе

Практические методы Фибоначчи для торговли на форексе...

Практические методы Фибоначчи для торговли на форексе Торговый инструмент: - Временной диапазон: - Используемые индикаторы: уровни Фибоначчи Обьем с...

Использование паттерна Дракон

Использование паттерна Дракон...

Использование патерна "Дракон" Торговый инструмент: - Временной диапазон: - Используемые индикаторы: - Обьем сделки: - Алгоритм тактики: ...

Система OzFx с целью прибыли 100-800+ пипсов

Система OzFx с целью прибыли 100-800+ пипсов...

Система OzFx с целью прибыли 100-800+ пипсов Торговый инструмент: EUR/JPY Временной диапазон: Daily Используемые индикаторы: Bill Willam’s Accelerator O...

Торговый паттерн Галстук-бабочка

Торговый паттерн Галстук-бабочка...

Торговый паттерн Галстук-бабочка Торговый инструмент: акции, валютные инструменты Временной диапазон: - Используемые индикаторы: MA(10),...

Торговая система Daniella

Торговая система Daniella

Торговая система Daniella Торговый инструмент: различные Временной диапазон: - Используемые индикаторы: ATR (2) Обьем сделки: - ...

Свежие материалы

Обманы рынка

Обманы рынка

Обманы рынка Как долго смогло бы продержаться в бизнесе казино, если бы большинство его посетителей не проигрывало, а выигрывало? То же самое и на рынке. ...

Волатильность рынка FOREX

Волатильность рынка FOREX

Волатильность рынка FOREX Василий Якимкин

Почему большинству людей так трудно делать деньги на рынках

Почему большинству людей так трудно делать деньги на рынках

Почему большинству людей так трудно делать деньги на рынках Van K. Tharp, Ph.D.

Циклический календарь

Циклический календарь

Циклический календарь Christopher Carolan

Движение цен: случайность или закономерность?

Движение цен: случайность или закономерность?

Движение цен: случайность или закономерность? Владимир Келасев

Стоит прочитать

 4-xчасовая MACD FOREX стратегия

4-xчасовая MACD FOREX стратегия

4-xчасовая MACD FOREX стратегия Торговый инструмент: - Временной диапазон: H4 Используемые индикаторы: MACD, EMA, SMA Обьем сделки: - Алгоритм такти...

 Волны Вольфа

Волны Вольфа

Волны Вольфа Торговый инструмент: различные Временной диапазон: различные Используемые индикаторы: паттерн Обьем сделки: - Алгоритм тактики: Эта сп...

1-2-3 торговля на Форекс

1-2-3 торговля на Форекс

1-2-3 торговля на Форекс Торговый инструмент: - Временной диапазон: - Используемые индикаторы: MACD Обьем сделки: - Алгоритм тактики: Имея более 18 ле...

10 привычек быстрее всего приводящие к бедности

10 привычек быстрее всего приводящие к бедности

10 привычек быстрее всего приводящие к бедности 1. Чувство сожаления по отношению к себе. ...

2В паттерны

2В паттерны

2В паттерны Торговый инструмент: различные Временной диапазон: различные Используемые индикаторы: паттерн Обьем сделки: - Алгоритм тактики: В книге...


© 2012 Forex на UNFX: обучение, торговые сигналы, доверительное управление