» Вход » Регистрация



ICQ: 42-09-49
E-mail:
 
 
 
Forex, обучение, сигналы - Главная » Стратегии торговли  

Торговые стратегии - Архив



Торговля по японским свечам

Каналы и средняя

Скользящие ценовые каналы

Простой метод торговли

Пробой средней

ADX + MA

Прорыв волантильности

Фракталы Вильямса

Moving Average Trade System

Стратегия "Колесницы"



ADX Wilders

ADX & MA

ADX top & Pullback

ADX-Burst-2МА System

TAT System

"Встряска + 3"

Стохастик - RSI

Новая техника прогнозирования целей по Фибоначчи

Взгляд на систему Черепах

Новые трюки с RSI



Сужение каналов пробоя (система)

Стохастики в двух диапазонах (система)

Система на основе Trend Strength indicator

Паттерны консолидации и тактика торговли

Торговля по внутридневным колебаниям – 2

Демистификация Ишимоку

Как определить соотношение прибыли к риску при помощи паттернов

Время, цена и модель

Исследование паттернов с помощью анализа Маркова

Четыре полезные стратегии на основе средних



Учимся работать с циклами

Учимся работать с циклами (продолжение)

Стратегия на разворотных точках

Опорные точки

Календарные паттерны йены

Стратегия "Мощный инструмент"

Паттерн 5-0

Прибыльные графические паттерны

Система "Forex Profit"

Календарные паттерны франка, евро и фунта



Система на основе Индикатора срединной точки (Midpoint Indicator)

Система на основе составного индикатора Скорости изменений

Система на основе IBS для фьючерсов с оптимизированным стоп-лоссом

Торгуем на коррекциях по типу АВС

Больше 100% прибыли за 6 дней в месяц

Охота за стопами

Внутренний день плюс полосы Боллинджера

Система для 15-минутных графиков

Модель «Прыжок дохлой кошки»

Нетипичный подход к каналам Дончиана



Паттерн "Три двигателя"

Игра на сжатии

Использование TD-линий

Облако Ишимоку как фильтр информационного хаоса

Торговля евро по внешним барам

Сделки на основании Вил Эндрю

Комбинирование VSA и технического анализа на форексе

Анализ по методике VSA

Система торговли трех экранов

Краткосрочные развороты на форексе



Методы скальпирования

Избавляемся от вредных привычек

Торговля без шума

Опорные точки

Взрывы скользящих средних

4 хитрости для увеличения прибыли

Торговля на пробоях

Использование опорных точек на форексе

Торговые и скальперские техники

Мартингейл на форексе



Стратегии торговли по Ишимоку. Часть 1

Стратегии торговли по Ишимоку. Часть 2

Стратегии торговли по Ишимоку. Часть 3

Сигналы стохастика

Торговля по президентскому циклу

Стратегия «Белая лестница»

Система pabloski

Система на FNP

Боллинджер на стероидах

Комбинирование PSAR и ADX



Модифицированная система pabloski

Квадрат 52 по Ганну

Сигналы RSI

Sedona – стратегия для неактивных часов

Тактика линии закрытия: Опорные точки и свечные паттерны

Система на основе carry trade

Комбинируем технику гармонического трейдинга с RSI

Стратегия "Бумеранг"

Cистема четырех линий

Трендовая торговля - просто, как A,B,C .... или 1,2,3?



Простая стратегия на основе полос Боллинджера

Ловушка для внутредневного диапазона

Объединение вил Эндрюса с другими инструментами

Торговые системы для работы на статистике. Фундаментальный анализ

Метод "Weighted Taylor"

Параллельные каналы

Когда не следует покупать на пробоях

Система DOSR

Прибыль на Carry Trade

Скальп – бумеранг



Выходы по ICWR

Торговля на пробое линии тренда

Простая тактика торговли по ZigZag

Взгляд на графики Kagi

Торговля на следовании тренду и carry trades

Как работают циклы?

Окончательное уравнение стоп-лосса

Форекс: Торговля на моментуме

DMI - знаки на пути к прибыли

Торговая система Сидуса



Стратегия по MACD на 4-часовках для форекса

Комбинированная сила стратегии "Захват"

Торговая система Daniella

Торговый паттерн "Галстук-бабочка"

Система OzFx с целью прибыли 100-800+ пипсов

Использование патерна "Дракон"

Практические методы Фибоначчи для торговли на форексе

3-шаговый паттерн

Форекс и ценовые отношения Фибоначчи

Краткосрочные торговые технички для рынка форекс


Поиск


Найти на этой странице


В свободном доступе:

» О рынке Форекс;
» Словарь трейдера;
» Технологии работы;

» Торговые тактики;
» Статьи по трейдингу;
» Полезная литература;
» Индикаторы и эксперты;
» Программы и терминалы;
» Расписание конкурсов;

» Стол заказов;
» Скидки, акции, подарки;
» Форекс лента;
» Форекс рассылки.

Аналитика:

» Фундаментальный анализ;
» Технический анализ;
» Еженед. фунд. анализ;
» Экономический календарь;
» экономические индикаторы;
» Финансовые новости;
» Процентные ставки;
» Фондовые индексы;
» Валютные пары (Форекс);
» Фьючерсы;
» Котировки металлов;
» Котировки акций.

Услуги UNFX.ru:

» Разработка приложений;
» Бесплатные консультации;
» Анализ стейтментов;
» Анализ торговых ошибок;
» Бесплатная техническая поддержка.

Реклама:

» Партнерская программа;
» Наши баннеры.

Сертификат Rupay

Стратегии торговли


Сужение каналов пробоя (система)

Торговый инструмент: ВР, ЕС, JY, SF
Период: -
Используемые индикаторы: -
Обьем сделки: $1,000.000

Алгоритм тактики:

Рынок. Валютный.

Концепция системы. Многие системы следования тренду, основаны на каналах пробоя, в которых используются максимумы или минимумы за определенный период (например, 20 дней). Когда цена пересекает верхнюю или нижнюю границу канала, осуществляется вход на рынок в направлении пробоя. Однако, поскольку многие игроки входят на рынок одновременно, в одном и том же направлении, подчас трудно бывает выполнить ордер.

В рассматриваемой нами системе канал пробоя немного сужен, чтобы у вас появилась возможность открыть позицию до того, как это сделают другие игроки. Вместо того, чтобы ждать пересечения ценой максимума или минимума за последние 20 дней, в этой системе мы открываем позицию на втором максимуме или минимуме. В системе используются два индикатора HighestN и LowestN, которые помогут определить n-эй максимум за рассматриваемый период. Индикаторы можно найти в свободном доступе на сайте www.Wealth-Lab.com.

На рисунке 1 даны несколько торговых сигналов на фьючерс Euro FX (EC). По состоянию на 26 мая, 2000 года по системе удерживалась короткая позицию, после чего произошел разворот, и открыта длинная позиция, когда цена пересекла верхнюю границу канала, построенного через второй максимум. Затем позиция была закрыта. Следующая короткая позиция открылась 13 июня, после того как цена пересекла нижнюю границу канала. Прибыль составила 1.3 пункта.

Короткая позиция оставалась открытой, пока 30 ноября, не произошел разворот при пересечении верхней границы канала. Прибыль составила 7 пунктов. Эта сделка была открыта до 24 января следующего года и закрылась с прибылью 5.2 пункта.

Каждая сделка отрывалась несколько ранее, чем при работе по традиционной системе и была более прибыльной.



Рисунок 1. Длинная позиция открывается после пересечения ценой верхней границы канала построенного через второй максимум и минимум за последние 20 дней. Короткая позиция открывается при пересечении второго минимума (зеленая и красная линии). В период с мая 2000 по январь 2001 система поймала несколько прибыльных сделок.



Рисунок 2. За первые пять лет депозит при работе по системе устойчиво рос. В последующие пять лет кривая депозита стала очень волатильной.

Правила.

1/ Длинная позиция открывается при пересечении ценой второго максимума за последние 20 дней.

2/ Длинная позиция закрывается и открывается короткая позиция при пересечении второго минимума за последние 20 дней.

Тестовые данные: Система тестировалась на следующих валютных фьючерсах: британский фунт (ВР), евро (ЕС), японская иена (JY), швейцарский франк (SF). Использовались скорректированные данные Pinnacle Data Corp. (www.pinnacledata.com).

Тестовый период: Январь 1990 – январь 2005 года.

Стартовый депозит: Стартовый депозит $1,000.000. Предполагаемая комиссия 20 долларов на сделку по контракту. В систему внесено гипотетическое проскальзывание в размере 2 тиков на стоп-ордер.

Управление капиталом. Риск – максимум 3 % текущего депозита на сделку. Количество контрактов на позицию рассчитывается с использованием базовой цены (цена закрытия свечи входа), уровня стоп-лосса, цены контракта в пунктах (т.е. долларовое значение движения на один пункт) и объема депозита.

Например, цена пункта контракта SP равна 250 долларов. Представим, что мы открываем длинную позицию по цене 1,000 (базовая цена), стоп-лосс находится на уровне 900. Чтобы определить риск в долларах, мы умножаем пунктовую стоимость 250 долларов на разницу между базовой ценой и стопом (100). Таким образом, риск на один контракт составляет 25.000 долларов. Если депозит на момент входа составлял 1,000,000, то риск менее 10 % означает, что рисковать можно только суммой до 100.000 долларов, т.е. купить не более 4 контрактов. Если бы депозит был меньше 250.000 долларов, мы не в состоянии были бы открыть такую позицию, поскольку даже при одном контракте риск составлял бы 10 %. Этот метод позиционирования предотвращает рискованные сделки.

Результаты тестирования. На рисунке 2 видно, что кривая депозита в течение первых пяти лет стабильно росла. Однако вторая половина тестового периода оказалась очень волатильной с большими пиками и не менее значительными просадками, доходящими до 48 %. Такие просадки слишком велики для большинства трейдеров. Представленная на рисунке 3 кривая просадок подтверждает этот вывод. Высокая волатильность системы обуславливает низкий коэффициент Шарпа (0.58). Однако средняя годовая прибыль по системе в размере 12 % является весьма приличной. Степень риска системы (светло-зеленая область на рисунке 2) относительно невелика 8.55 %. При такой степени риска возможно либо увеличить риск, либо инвестировать оставшийся капитал куда-либо еще.

Мы также протестировали систему, задав ей разные параметры и сравнили полученные результаты с традиционной системой пробоев (канал, основанный на максимуме и минимуме за 20 дней). В этом опыте мы прогоняли систему по разным временным диапазонам (от 10 до 60 дней) и по разным параметрам максимумов и минимумов (1-й, 2-й, 3-й). Все другие переменные (размер позиций, комиссия, проскальзывания) оставались прежними.



Рисунок 3.



Рисунок 4.

На рисунке 4 дано сравнение прибыльности разных тестов. Внизу отмечен период. Зеленый цвет – самый высокий максимум, синий – 2-й максимум, красный – 3-й максимум. Как видно, в случае с 20-дневным периодом использовать второй максимум выгоднее, чем первый (аналогично с минимумами). Такое же соответствие зафиксировано для всех периодов, кроме 40-дневного. Более того, использование 3-его максимума/минимума в 8 из 11 случаев дало лучшие результаты, чем использование 2-го максимума/минимума.

Резюме. Любителям следования тренду имеет смысл модифицировать системы, основанные на пробое максимумов/минимумов определенных диапазонов, используя второй или даже третий максимум/минимум. Как показано на рисунке 4, нетрадиционные уровни могут приносить лучшую прибыль, чем консервативные.

Итоги тестирования системы. (По колонкам: длинные и короткие позиции, только длинные, только короткие).



Рисунок 5.

Словарь терминов:

Starting capital — Депозит в начале периода тестирования.
Ending capital — Депозит в конце периода тестирования.
Net profit — Прибыль в конце периода тестирования за вычетом комиссий.
Net profit % — Прибыль в конце периода тестирования в % от стартового капитала.
Annualized gain % — Составной показатель годового роста депозита в %.
Exposure — Риск. Часть кривой капитала, которая демонстрирует позиции по отношению к депозиту.
Number of trades — Количество закрытых сделок плюс открытые сделки на момент окончания тестирования.
Avg profit/loss — Соотношение прибыли к убытку в долларах на сделку.
Avg profit/loss % —Соотношение прибыли к убытку в %.
Avg bars held — Среднее количество свечей на сделку.
Winning trades — Количество прибыльных сделок.
Winning % — Процент прибыльных сделок.
Gross profit — Валовая прибыль от прибыльных сделок за вычетом комиссионных и проскальзываний.
Avg profit — Средняя прибыль по прибыльным сделкам.
Avg profit % — Средняя прибыль в % по прибыльным сделкам.
Avg bars held — Среднее количество свечей в прибыльных сделках.
Max consecutive – Самая длинная последовательность прибыльных сделок.
Losing trades — Общее количество убыточных сделок.
Losing % — Процентное отношение убыточных сделок.
Gross loss — Валовый убыток по убыточным сделкам за вычетом комиссионных и проскальзываний.
Avg loss — Средний убыток по убыточным сделкам.
Avg loss % —Средний убыток в % по убыточным сделкам.
Avg bars held — Средняя количество свечей в убыточной сделке.
Max consecutive – Самая длинная последовательность убыточных сделок.
Max drawdown – Максимальное уменьшение депозита в долларах.
Max drawdown % — Максимальное уменьшение депозита в %.
Max drawdown date — Дата, когда зарегистрирована максимальная просадка.
Sharpe ratio — Коэффициент Шарпа.


© Источник: CURRENCY TRADER
© Перевод: www.kroufr.ru
Если Вы обладаете какой-либо интересной тактикой, которая может быть интересна нашим коллегам, и Вы желаете ей поделиться, пишите:

Если у Вас возникли проблемы с просмотром тактики, пишите:
Торговые стратегии - обновление


Форекс и ценовые отношения Фибоначчи

3-шаговый паттерн

Практические методы Фибоначчи для торговли на форексе

Использование патерна "Дракон"

Система OzFx с целью прибыли 100-800+ пипсов

Торговый паттерн "Галстук-бабочка"



Платные стратегии


Day Trader

Wave Hunter

Trend-Range System V4 + эксперт

2 JMA System PRO


Сообщить об ошибке на сайте

Дизайн и продвижение: ВЕБ Сайт 24



Copyright © "FxCompas Project" www.UNFX.ru 2004 - 2008
Хостинг (Региональный Сетевой Информационный Центр) RU-CENTER



Клиент инвестиционному консультанту:
- Я хотел бы вложить мои деньги в налоги, слышал они скоро начнут расти.